赵芳芳
职 称：讲师
办公室：长清湖校区文渊楼A263
邮 箱：wanwanf2@163.com
研究方向：金融中的反问题及数值计算
个人简介
赵芳芳，女，1986年生，山东省新泰市人，博士毕业于中国人民大学，专业是应用数学，讲师。近年来致力于金融中的反问题及数值计算的学习和研究，获得若干基础性研究成果。在《统计与信息论坛》，《Journal of Finance and Accounting》, 《数学的实践与认识》，《Chinese Quarterly Journal of Mathematics》期刊上发表学术论文4篇。主持国家级科研项目1项。
研究兴趣
金融模型参数校准问题的理论和计算方法
招生方向
硕士研究生招生专业：全日制应用统计，统计学
开设课程
高等数学；数理统计
科研项目
国家自然科学基金青年基金：随机利率模型参数校准的反问题及数值分析 (2019.01-2021.12) 主持
代表性成果
1. Fangfang Zhao, Zuoliang Xu, Calibration of implied volatility in generalized Hull-White model, Journal of Finance and Accounting, 2016,4(2):25-32
2. Fangfang Zhao, Zuoliang Xu,Recover implied volatility in short-term interest rate model, Chinese Quarterly Journal of Mathematics，2017,32(4):1-5.
3. 赵芳芳, 贾翔宇,许作良,CIR模型参数校准的极大似然法 统计与信息论坛, 2015, 30(9): 3-7.
4. 赵芳芳, 闫俐, Hull-White模型中参数校准的正则化方法 数学的实践与认识, 2016, 46(16): 162-171.
