报告题目：The Black-Scholes Formula

报告摘要：In this talk, I will introduce the Black-Scholes formula, which is a mathematical model of a financial market containing derivative investment instruments. This formula gives a theoretical  estimate of the price of European-style options. Some concepts will be discussed, for example: Arbitrage opportunities and risk neutral probability, etc.

报告时间：2016年12月21日（星期三）上午9:30

报告地点：教学二楼伟德国际1946源自英国大会议室2126

欢迎老师和同学参加！

报告人简介：

袁成桂教授：
1985：华中师大数学系毕业，获学士学位
1988：北京师范大学数学系毕业，获硕士学位
1994：中南大学毕业，获博士学位
1996年晋升中南大学副教授
2000-2003，英国思克莱德大学获博士学位
2003-2004，英国剑桥大学访问学者
2004至今，英国斯旺西大学数学系讲师、高级讲师、教授。
研究方向：随机分析、混合动力系统、马氏过程、数学金融、随机控制