报告题目：An LQ Optimal Control Problem of FBSDE with noisy observation
报告摘要：
In this talk, we study an LQ optimal control problem derived by FBSDE. A backward separation approach is introduced. Combining it with filtering, two optimality conditions and a feedback optimal control are derived. Closed-form optimal solutions are obtained in some particular cases. As an application of the results, a recursive utility problem from financial market is solved explicitly.
报告时间：2016年12月5日下午4:00
报告地点：教学二楼伟德国际1946源自英国大会议室2126
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报告人简介：
王光臣，山东大学控制学院教授、博导，首批教育部“长江学者奖励计划”青年学者，国家优秀青年基金和山东省杰出青年基金获得者，教育部新世纪优秀人才，《系统科学与数学》、《山东大学学报（工学版）》编委。一直从事随机系统控制理论及其金融应用的研究，特别是在正倒向随机系统最优控制与滤波估计方面，取得了系列创新研究成果。迄今，在控制理论和精算科学国际知名期刊SIAM J. Control Optim.、IEEE Trans. Automat. Control、Automatica、Insur. Math. Econ.发表学术论文多篇，部分成果受到同行专家关注与认可，并获第十届山东省青年科技奖。
发布时间：2016-12-02 点击量：217
