报告题目：On an absolute autoregressive model and skew symmetric distributions

报 告 人：李东 副教授，清华大学

报告摘要：By exploiting the connection between a popular construction of a well-known skew-normal distribution and an absolute autoregressive process, we show how the stochastic process approach can lead to other skew symmetric distributions, including a skew-Cauchy distribution and some singular distributions. In so doing, we also correct an erroneous skew-Cauchy-distribution in the literature. We discuss the estimation, for dependent data, of the key parameter relating to the skewness.

报告人简介：李东，清华大学统计学研究中心副教授，2010年毕业于香港科技大学，2013年加入清华大学。主要研究兴趣：非线性时间序列分析，金融计量学，网络数据分析与大数据。目前担任全国工业统计学教学研究会常务理事，中国青年统计学家协会常务理事，北京大数据协会常务理事，中国概率统计学会副秘书长，中国现场统计研究会计算统计分会理事，北京应用统计学会理事。主持国际自然科学基金委面上项目2项；结题青年基金项目1项。

报告邀请人：赵强

报告时间：2019年12月5日（周四）14:00-15:00

报告地点：长清湖校区文渊楼B区408

欢迎各位老师和同学参加！