报告题目：Accurate Numerical Methods for Stochastic Optimal Control via FBSDEs

报告人：赵卫东，山东大学数学学院

报告摘要： In this talk, based on the theories of optimization, stochastic optimal control and forward backward differential equations (FBSDEs), we will introduce some numerical schemes for solving stochastic optimal control. In these schemes, the simplest Euler scheme is used to numerically solve the solutions of the forward stochastic differential equations, and multistep schemes is used to solve the backward stochastic differential equation (BSDE) with high convergence rate. Some stochastic optimal control models, coming from finance and economy, are solved by the schemes. Our numerical results show that our schemes are stable, high accurate, and effective for solving stochastic optimal control problems.

报告人简介：赵卫东, 山东大学教授，数学学院和金融研究院博士生导师，多年从事计算数学与科学工程计算领域的研究工作，研究方向包括：正倒向随机微分方程、确定性与随机偏微分方程、随机最优控制问题的数值方法，金融中的随机计算方法等等。主持完成国家自然科学基金项目多项，合作主持国家自然科学基金委重大研究计划“随机微分方程高性能数值算法理论与应用”。在正、倒向随机微分方程、最优控制数值解等研究方面已取得一批重要研究成果，在SIAM J. Sci. Comput.、SIAM J. Numer. Anal.、SIAM/ASA J. Uncertain. Quan.等国际顶级杂志发表论文80余篇。

报告邀请人：周兆杰

报告时间：2019年11月8日(周五) 16:00

报告地点：长清湖校区文渊楼A区231

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