报告题目：关于金融风险、金融数学问题思考

报 告 人：崔玉泉，山东大学  教授

报告摘要：金融风险在理论上是通过数学来刻划的。从 Markowitz 开始，金融市场风险主要用收益率的方差来描述。这样定义的风险可通过证券组合来互相抑制，以至对冲。由“无套利假设”出发的 Black-Scholes-Merton 理论是一项有上百年历史的伟大科学成就。Black-Scholes-Merton 理论也大大促进了数学的发展。但是还有大量金融风险的数学问题有待人们去深入研究，甚至还有崭新的数学领域有待人们去开拓。

报告人简介：崔玉泉，山东大学数学学院教授，博士，山东数学会副理事长，山东运筹学会副理事长，山东省工业与应用数学学会副理事长，全国大学生数学竞赛组委会委员、山东赛区负责人。曾担任山东大学数学学院副院长、中国运筹学会理事、中国系统工程学会理事。崔玉泉教授在数学建模及系统分析等方面做了大量的研究工作，主要研究领域为物流、数理经济等，曾到澳大利亚、美国、韩国、香港等地进行学术交流与访问。在“中国科学”、“中国管理科学”、“系统工程与电子技术”等学术期刊发表论文八十多篇，其中有二十余篇被Sci或Ei检索；参加或主持国家及省部级项目十多项；获得山东省自然科学二等奖等多项奖励；出版著作二本，编写教材5本。

报告时间：2023年11月14日（星期二）下午15:00-16:30

报告地点：文渊楼 B119

主办单位：伟德国际1946源自英国